Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)

W celu sprawnego i szybkiego działania serwisu, zapewnienia wygody podczas jego przeglądania, dostosowywania funkcjonalności do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych oraz reklamowych, używamy informacji zapisanych za pomocą cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej

Książka jest przypisana do serii/cyklu "Seria AKADEMICKA ekonomia". Edytuj książkę, aby zweryfikować serię/cykl.
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
8,33 (3 ocen i 0 opinii) Zobacz oceny
10
0
9
2
8
0
7
1
6
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
szczegółowe informacje
data wydania
ISBN
9788375266771
liczba stron
320
słowa kluczowe
ekonometria, GARCH, ARCH
kategoria
biznes, finanse
język
polski

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących...

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.
Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:

- Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych
- Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe]
- Szacowanie wartości zagrożonej (VaR]
- Regresja kwantylowa (modele CAViaR)
- Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

Adresaci:

Książka jest przewodnikiem po problemach i metodach ekonometrii finansowej dla studentów studiów dowolnego stopnia na kierunkach ekonomicznych i matematycznych. Jest także cenną pozycją dla praktyków w instytucjach finansowych i dla osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych.

 

źródło opisu: Oficyna Wolter Kluwer business, 2009

źródło okładki: http://www.profinfo.pl

pokaż więcej

Brak materiałów.
Trwa wyszukiwanie najtańszych ofert.
Dodaj dyskusję
Dyskusje o książce
    Obecnie jeszcze nie ma dyskusji powiązanych z tą książką.
Sortuj opinie wg
Opinie czytelników (5)
 Pokaż tylko oceny z treścią
książek: 309
michalbara | 2015-06-28
Na półkach: Przeczytane, Posiadam
Przeczytana: 2009 rok
książek: 57
uchawi | 2013-12-30
Na półkach: Przeczytane
książek: 66
wiktor_wesolowski | 2011-03-28
Na półkach: Przeczytane
książek: 158
Granulki | 2015-09-07
książek: 92
Jezakova | 2015-07-12
Na półkach: Chcę przeczytać
Moja Biblioteczka
Jeżeli chcesz dodać książkę do biblioteczki, wybierz półkę, oceń lub napisz opinię.
Przeczytane
loading
Cytaty z książki
Inne książki autora
więcej książek tego autora
zgłoś błąd zgłoś błąd